FC2ブログ

PREV | PAGE-SELECT | NEXT

≫ EDIT

あれ?野村日本株高配当70ETFの構成銘柄が見えないのですが・・


こんにちは。
インデックス投資アドバイザーの カン・チュンド です。

【追記】4月2日

mo-takeさん、とよぴ〜さんが
当ブログにコメントくださり、
野村日本株高配当70ETFの
【構成銘柄】が開示されていることが分かりました。

mo-takeさん、とよぴ〜さん、
誠にありがとうございます。

とよぴ〜さんのブログ
【高配当ETFで戦略的インデックス投資日記】の
こちらの記事によりますと、

日本株高配当70ETFの一口あたりの純資産総額、
対象指数との乖離率、
ファンドの構成銘柄などについては

東京証券取引所の
適時開示情報閲覧サービス】にアクセスし、

検索条件に検索コード「13064」を入力することで、
該当情報を得ることができると記されています。

(実際、わたしもブログの記事どおりアクセスして)、
上場ETF(管理会社:野村アセットマネジメント)に
関する日々の開示事項(2/2)の中で、
高配当70ETFの【構成銘柄】を見つけることが出来ました。

【追記 その2】4月2日

なんと、野村アセットマネジメントさんからも
メールで連絡があり、以下のように
野村日本株高配当70ETFの【構成銘柄】について
ご教示いただきました。
(誠にありがとうございます)

> 当ETFに関しては、毎月第一営業日に
前月末の全保有銘柄を開示することになっておりますので、
初回を本日(4月1日)夕刻に開示いたしました。
下記URLからご参照下さい。

カン)
たしかに上記、野村アセットマネジメントの
高配当70ETF該当ページに行くと、
組入銘柄情報[基準日:13年3月29日]というタブが
設置されていました。

当該ETFは上場してまだ最初の月であったため、
わたくしが見たときは、
この「組入銘柄情報」が
設置されていなかっただけなのです。

(早とちりをしてしまい、
 たいへん失礼致しました..)

> ご指摘の通り、指数の構成銘柄は野村證券が、
契約者に対して有償で開示を行なっています。
一方ETFの組入れ銘柄は、当ETFの上場日である3月7日以降、東証のHPで開示を行っております。

東証HP> 東証ETF・ETN> インディカティブNAVとは>
ETF・ETN現在値
(※インディカティブNAV・PCF情報の配信対象銘柄)

カン)
たしかに上記「ETF・ETN現在値」をクリックし、
日本高配当70ETFのところをクリックすると
ポートフォリオ(構成銘柄)が確認できました。

今回はわたくしの調査能力が至らず、
早計な見解をブログに記してしまい、
申し訳ございませんでした...。

(ここにお詫びして訂正させていただきます

反省の意味も込めまして、
以下ブログ記事は「原文のまま」としておきます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

一般的に使用される
「時価総額方式のインデックス」ではなく、
会社の配当金の多さに着目して指数を組成し、

その指数との連動を目指すETFが
米国には多数存在します。
(いわゆる「ファンダメンタル・インデックス」の一種です)

日本でも2010年5月に、
日興アセットマネジメントが
上場インデックスファンド日本高配当ETF
(東証配当フォーカス100)(1698)を上場させました。
日々の出来高も概ね1万口以上ある人気ETFです。

もともと日本では、
個別株の高配当が好きな人がたくさんいますから、
この種のETFのニーズは根強いと踏んでいたのですが、

3月7日に
NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型ETF(1577)が
上場を果たしました。

運用会社である
野村アセットマネジメントの該当ページはこちらです。

このETFの特徴は、
連動を目指す「野村日本株高配当70」という指数を

野村證券、正確には
野村證券金融工学研究センター/金融市場調査部
算出し、提供している点です。

そこで、
野村證券金融工学研究センター/金融市場調査部の
該当ページの、
指数のファクトシート】を読んでみました。

以下、そこから抜粋してみます。

<野村日本株高配当70 の特徴>
• 今期予想配当利回りが高い日本株 70 銘柄に集中投資
• 等金額型の指数とすることで、高配当利回りを実現

• 配当継続性に配慮して、
過去 3 年間に経常利益がマイナスとなったことのある
銘柄は、組入対象から除外

• 本インデックスに連動するパッシブ運用商品が
四半期毎に配当を支払うことを容易にするため、
構成銘柄の決算期を3,6,9,12 月に限定
注:カン これは↑ユニークですね)

• 予想配当をモニタリングし、
予想配当がゼロとなった構成銘柄は
期中に除外して、今期予想配当利回りが高い銘柄で補完

• 投資可能性に配慮して、浮動株ベース時価総額や
日次平均売買代金が小さい銘柄を、組入対象から除外

• 構成銘柄は原則として年 1 回見直される
• 定期入替時にはリバランスバンドを考慮し、
頻繁な銘柄入替を低減

上記特徴を見て「これは面白そうだ」と思い、
野村證券金融工学研究センター/金融市場調査部の
該当ページを隈なく見てみたのですが、
見当たらないのです。

「何が?」
野村日本株高配当70指数の【構成銘柄】です。

(よく考えてみますと)
東証のETFページにも載っていないし、
野村アセットマネジメントのページを見ても
載っていません。

投資信託説明書(交付目論見書)をチェックしても、
やはり掲載されていませんでした。

ふつう、ETFの情報ページには、
「ポートフォリオ」あるいは「構成銘柄」として、
情報開示が為されています・・。

(例:上場インデックスファンド日本高配当ETF
(日興AM)の「ポートフォリオ」)

指数の中身が開示されていないETFとは、
箱の中身がブラックボックスで
何も見えないETFということ・・。

もう一度、
野村證券金融工学研究センター/金融市場調査部の
該当ページに帰って、
「野村日本株高配当70・ルールブック」を見てみました。

ここでは、
当該指数の詳しい選定手順(スクリーニング手順)や、
指数のメンテナンスに関する細かい取り決めについて
記されています。

その中に、以下の項目がありましたので、
引用させていただきます。

―5. データサービス
野村日本株高配当70 提供メディア

野村日本株高配当 70 は以下の媒体で公開されている。
Bloomberg :NMRI
QUICK : NRIJ620, SNJPHD/NRIJ
REUTERS : .NHDIV70
INTERNET : http://qr.nomura.co.jp/jp/nhdiv/index.html
※本指数の構成銘柄については、指数データサービス契約者に有償で提供する。―

※本指数の構成銘柄については、
指数データサービス契約者に有償で提供する。


「えっ、そうなのですか??」
なんと・・・・・。

仮に、本当に「構成銘柄」の情報開示が
不特定多数向けにされていないのなら、
一刻も早く改善されることを希望します。
(だって、しっかり設計されたETFなのですから・・)

似顔絵




関連記事

| インデックス投資全般 | 18:01 | comments:4 | trackbacks:0 | TOP↑

COMMENT

Re: 高配当70構成銘柄

とよぴ〜さん、ありがとうございます!
おっしゃる通り、「適時開示情報閲覧サービス」にアクセスし、
検索条件に検索コード「13064」を入力すると、
上場ETF(管理会社:野村アセットマネジメント)に関する
日々の開示事項(2/2)を発見できました。
貴重な情報ありがとうございます!!



> こちらから銘柄に辿れませんか
>
> http://toyop.net/blog-entry-1589.html

| カン・チュンド | 2013/04/02 13:14 | URL |

Re: タイトルなし

mo-takeさん、貴重な情報ありがとうございます!
たしかに発見いたしました。
該当開示PDFの69ページに、
ー設定ポートフォリオ
設定申込日(平成25年3月12日)、設定受付日(平成25年3月13日)分の設定ポートフォリオはー
とあります。コメントに感謝です。ありがとうございます!

| カン・チュンド | 2013/04/02 13:09 | URL |

高配当70構成銘柄

こちらから銘柄に辿れませんか

http://toyop.net/blog-entry-1589.html

| とよぴ〜 | 2013/04/01 10:42 | URL |

こんばんは。
設定時のものであれば、以下で確認できます。
(私もいろいろ探して、
 結局とよぴ~さんのブログに書いてあったので見つけました。)
===============================
適時開示情報閲覧サービス
 コード:13064   日付:2013/03/08
 上場ETF(管理会社:野村アセットマネジメント)に関する日々の開示事項(2/2)

https://www.release.tdnet.info/inbs/140120130308096926.pdf
===============================

| mo-take | 2013/03/31 22:59 | URL | ≫ EDIT














TRACKBACK URL

http://tohshi.blog61.fc2.com/tb.php/1829-53cba7ea

TRACKBACK

PREV | PAGE-SELECT | NEXT