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国内ETFのこれって地味で大切な情報源!「適時開示情報閲覧サービス」


こんにちは。
インデックス投資アドバイザーの カン・チュンド です。

ETFの中身は『ファンド』ですから、
ファンドの理論的な価値である【基準価額】が、
ETFにも(もちろん)あるのです。

しかし、ETFは市場に上場する銘柄でもあるため、
取引価格】が上下し、ときに理論(基準価額)を
上回ったり、逆に下回ったりします。

じゃあ、1日の取引が終わった時点、
つまり、【取引価格】の終値と、
ETFの理論価格(基準価額)の『差』って、なにさ?
というと、

これを【かい離率】と云います。

以前は、東京証券取引所のサイト(PDFファイル)で
「ETFの基準価額と終値の乖離率について」というデータが
見られたのですが、現在は見られなくなっています。

(なぜだろう??)

代わりに、
モーニングスター「国内上場ETF価格情報」の
ページを開くと、そこに「乖離率」という項目があり、
確認することが可能です。

(※ ただし、JDRのETF、
外国籍のETFについては表記がありません。)


しかし、よーく考えてみますと、
ETFって、インデックス投資のツールですから、

より重要なチェック項目は、
ETFの理論的な値段「基準価額」と、
ベンチマークとしている指数の【かい離】では

ないでしょうか。

(これを『トラッキングエラー』といいます)

『トラッキングエラー』に限らず
国内ETF・ETNでは
最新の純資産額や、
受益権口数も分かりづらかったりします。

そういうときに利用していただきたいのが、
東京証券取引所の
適時開示情報閲覧サービス】です。

検索期間を指定し、検索条件のところに、
国内上場のETF・ETNの
銘柄コード』を入力して
「検索」をクリックしてみてください。

たとえば、1680を入力したとします。
(海外先進国株式ETF)

すると、
『上場ETF(管理会社:日興アセットマネジメント)に関する日々の開示事項』という表題が出てきて、
PDFファイルの形で見ることが可能です。

その中から、
(1680)上場インデックスファンド海外先進国株式を
探してみましょう・・。

上記PDFファイルの中に、
『上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI)に関する日々の開示事項』
というページがあるはずです。

1.上場ETFの上場受益権口数( 平成25年12月19日現在 )
  4,300,000 口

2.上場ETFの純資産総額( 平成25年12月19日現在 )
  7,468,795,536 円

3.上場ETFの一口あたりの純資産額( 平成25年12月19日現在 )
  1,736.93 円

4.上場ETFの一口あたりの純資産額と
円換算したMSCI-KOKUSAIインデックスの終値の変動率に係る乖離率

   ( 平成25年12月19日現在 )
    △ 0.23%


4.の、
上場ETFの一口あたりの純資産額と
円換算したMSCI-KOKUSAIインデックスの終値の変動率に係る「乖離率」が、

先ほど述べた【トラッキングエラー】に当たります。

ただし、日次ベースのみの開示で、
期間での数字は把握出来ません。← なぜだろう?

(※ また、「基準価額」の単位は、必ずしも
一口あたりの純資産額ではありません。

ETFの設定や交換の都合上、
10口あたりの純資産額や、
100口あたりの純資産額で表される場合があります)


国内ETFの開示情報については、
そもそも『運用レポート』(ファクトシート)が
見当たらないケースもありますし、

たとえ『運用レポート』があっても、
ETFの騰落率のみの表示で、
ベンチマークたる指数との比較表示がない場合があります。

この点、情報開示の改善を一投資家として望みます。

【参照・・】

『適時開示情報閲覧サービス』では、
5ケタの管理会社コードを入力することで、
検索をすることも可能です。

主なETF・ETNの管理会社(運用会社)の
【管理会社コード】を挙げておきます。

日興アセットマネジメント 13084
大和証券投資信託委託 13054
野村アセットマネジメント 13064
三菱UFJ投信       13444

シンプレクス・アセット・マネジメント 16714
ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 15814
ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー
15574

国際投信投資顧問 15524
三菱UFJ信託銀行 15404
ETFセキュリティーズ・マネジメント・カンパニー・リミテッド
16724
バークレイズ・バンク・ピーエルシー 20214
ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ 20314

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| ETFのお勉強 | 17:25 | comments:2 | trackbacks:1 | TOP↑

COMMENT

Re: 海外ETFのかい離率(日次)

Banさん、貴重な情報ありがとうございます!

| カン・チュンド | 2013/12/23 08:34 | URL |

海外ETFのかい離率(日次)

カンさんお久しぶりです。昨年松本にお出で頂いてのコンサルではお世話になりました。
海外ETFのかい離率(日次)データについてはBloombergで確認できますよ。例えば、TOKのデータアドレスは以下の通りです。
http://www.bloomberg.co.jp/apps/quote?T=jp09/quote.wm&ticker=TOK:US
こちらのトラッキングエラーのデータもどこかで見れると良いのですが…。

| Ban | 2013/12/22 10:23 | URL | ≫ EDIT














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カン・チュンドさんのブログ カン・チュンドのインデックス投資のゴマはこう開け! を拝見していて知りました。 JDRのETFについては、 知りたい情報を なかなか、タイムリーには、 知ることができずにおりましたので、 とてもありがたいです。 適時開示情報閲覧サービス 日本預託証券(JDR) にほんブログ村 にほんブログ村

| 幸せ投資家の実践記 | 2013/12/22 11:15 |

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